Sökning: "sharpe ratio omxs30"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden sharpe ratio omxs30.

  1. 1. Investeringsstrategier under olika ekonomiska tillstånd : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknaden som undersöker hur Stock Selection for the Defensive Investor, OMXS30 samt OMXSSCPI har presterat under hög-, lågkonjunktur och mellan 2007-2021.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Linus Lundh; Matej Huzevka; [2023]
    Nyckelord :Recession; Economic boom; Stock Selection for the Defensive Investor; OMX Stockholm 30; OMX Stockholm Small Cap Price Index; Sharpe ratio; Treynor ratio; Jensen s Alpha; Total return; Lågkonjunktur; Högkonjunktur; Stock Selection for the defensive Investor; OMX Stockholm 30; OMX Stockholm Small Cap Price Index; Sharpekvot; Treynorkvot; Jensen’s Alpha; Totalavkastning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förklara olika konjunkturlägens påverkan på totalavkastningen samt den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsstrategier. Dessa var Stock Selection for the Defensive Investor samt indexen OMX Stockholm 30 och OMX Stockholm Small Cap Price Index. LÄS MER

  3. 2. Following the trend? : Using a time series momentum strategy on the Swedish stock market

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Markus Haglund; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The momentum strategy can be divided into two different sections where this study has focused on a time series momentum strategy where assets that in the previous period will continue in the same trend the following period. This theory stands in opposition to the efficient market hypothesis which in its weakest market form says that all previous market data is already incorporated in the price the asset is selling for today, and by that, it cannot be used to make abnormal profits. LÄS MER

  4. 3. A Study on Algorithmic Trading

    Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Philip Hägg; [2023]
    Nyckelord :Algorithms; financial engineering; software engineering; algorithmic trading; tech- nical analysis; Algoritmer; Finansiell matematik; Mjukvaruutveckling; Algoritmisk aktiehandel; Teknisk analys;

    Sammanfattning : Algorithms have been used in finance since the early 2000s and accounted for 25% of the market around 2005. In this research, algorithms account for approximately 85% of the market. The challenge faced by many investors and fund managers is beating the Swedish market index OMXS30. LÄS MER

  5. 4. En magisk investeringsstrategi på Sveriges aktiemarknad : En undersökning av den magiska formeln ijämförelse med OMXS30

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sari Hamicheh; Ibrahim Abdullah; [2022]
    Nyckelord :The magic formula; Risk adjusted return; OMXS30; Portfolio; Sharpe ratio; Den magiska formeln; Riskjusterad avkastning; OMXS30; Portfölj; Sharpekvot;

    Sammanfattning : Avsikten med studien är att undersöka den magiska formelns prestation på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2017–2021. Syftet är att undersöka om denmagiska formeln kan uppnå en högre riskjusterad avkastning än OMXS30 underundersökningsperioden. LÄS MER

  7. 5. Cryptocurrencies and Market Indices: A Markowitz Portfolio Optimization Problem

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Espen Lever; [2022]
    Nyckelord :Cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Sharpe ratio; Market index; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis will explore the role of cryptocurrencies in a market index portfolio. The portfolios of a mix of Bitcoin, Ether and the market indices S&P 500, OMXS30 and VTI will be examined and optimized to maximize the Sharpe ratio. LÄS MER