Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Multivariate Financial Time Series and Volatility Models with Applications to Tactical Asset Allocation

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Markus Andersson; [2015]
   Nyckelord :Multivariate Financial Time Series; Multivariate Volatility Models; Modern Portfolio Theory MPT ; Tactical Asset Allocation TAA ; Multivariata finansiella tidsserier; Multivariata volatilitets modeller; Modern portföljteori MPT ; Taktisk tillgångsallokering TAA ;

   Sammanfattning : The financial markets have a complex structure and the modelling techniques have recently been more and more complicated. So for a portfolio manager it is very important to find better and more sophisticated modelling techniques especially after the 2007-2008 banking crisis. LÄS MER

3. 2. Lyckas svenska hedgefonder kombinera strategisk och taktisk tillgångsallokering?

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Anna Littorin; Rebecka Bjerhagen; [2005]
   Nyckelord :hedgefonder; strategisk tillgångsallokering; taktisk tillgångsallokering; alfadrivare; betadrivare; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : I vår uppsats ”Lyckas svenska hedgefonder kombinera strategisk och taktisk tillgångsallokering” undersöker vi om svenska hedgefondförvaltare använder sig av en kombination av alfa- och betastrategier för att på så sätt generera en högre avkastning än den som fås genom att endast tillämpa strategisk tillgångsallokering. Detta gör vi genom att titta på de lineära sambanden mellan hedgefondernas avkastning och marknadens. LÄS MER