Sökning: "Handelsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Handelsstrategi.

  1. 1. Indexanvändning i ramavtal : En strategi för att hantera en volatil marknad

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Sandra Herrgård; Clara Johansson; [2023]
    Nyckelord :inköp; ramavtal; indexreglering; volatil marknad; fasta priser; hedgeportfölj; Monte Carlo-simulering; riskreduktion;

    Sammanfattning : De senaste årens globala utveckling med pandemi, kriser och krig har satt Skanskas inköpsarbete på prov. Denna omvälvande situation har skapat en volatil marknad med en snabb prisutveckling, vilket har utmanat de befintliga prisklausulerna i Skanskas ramavtal som inte har kunnat hantera den verkliga kostnadsutvecklingen. LÄS MER

  3. 2. Viability Evaluation of the Turtle Trading Rules on Major Market Indexes

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Malkolm Larsson; Johan Lövgren; [2022]
    Nyckelord :The Turtle Trading Rules; Asset Management; Geometric Brownian Motion; Market Index; MSCI Index; Turtle Trading-reglerna; kapitalförvaltning; geometrisk brownsk rörelse; marknadsindex; MSCI-index;

    Sammanfattning : The Turtle Trading Rules was a successful trend-following trading strategy for commodities in the 1980s but has lost recognition in recent days. The strategy revolved around rules for entering and exiting trades as well as position sizing for each trade. LÄS MER

  4. 3. Att prognosticera OMXSSC: En jämförelse mellan LSTM och ARMA-GARCH

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Erik Carle; Erik Billebjer Ulrikson; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie jämförs en ekonometrisk modell, ARMA-GARCH, med en djupinlärningsmodell, LSTM, på det svenska småbolagsindexet OMXSSC. Det finns en brist på studier som jämför djupinlärningsmodeller med GARCH-modeller, framförallt på svenska småbolagsindex, vilket denna studie söker att bidra med. LÄS MER

  5. 4. Modeling the Relation Between Implied and Realized Volatility

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Tobias Brodd; [2020]
    Nyckelord :Volatility; implied volatility; realized volatility; machine learning; applied mathematics; financial mathematics; neural networks; ann; lstm; ar; har; ornstein uhlenbeck; Volatilitet; implicit volatilitet; realiserad volatilitet; maskininlärning; tillämpad matematik; finansiell matematik; neurala nätverk; ann; lstm; ar; har; ornstein uhlenbeck;

    Sammanfattning : Options are an important part in today's financial market. It's therefore of high importance to be able to understand when options are overvalued and undervalued to get a lead on the market. LÄS MER

  7. 5. GLIDANDE MEDELVÄRDEN : En lönsam handelsstrategi att applicera på den svenska aktiemarknaden?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Rasmus Andersson; Anton Mickelsson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER