Sökning: "hedgeportfölj"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet hedgeportfölj.

  1. 1. Indexanvändning i ramavtal : En strategi för att hantera en volatil marknad

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Sandra Herrgård; Clara Johansson; [2023]
    Nyckelord :inköp; ramavtal; indexreglering; volatil marknad; fasta priser; hedgeportfölj; Monte Carlo-simulering; riskreduktion;

    Sammanfattning : De senaste årens globala utveckling med pandemi, kriser och krig har satt Skanskas inköpsarbete på prov. Denna omvälvande situation har skapat en volatil marknad med en snabb prisutveckling, vilket har utmanat de befintliga prisklausulerna i Skanskas ramavtal som inte har kunnat hantera den verkliga kostnadsutvecklingen. LÄS MER

  3. 2. Blir den svenska marknaden förledd av resultatmanipulation? : En studie av marknadens reaktion på diskretionära periodiseringar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Andersson; Niklas Eliasson; [2022]
    Nyckelord :Resultatmanipulation; Effektiva marknadshypotesen; Diskretionära periodiseringar; Marknadsanomalier; Avvikelseavkastning; Externredovisning;

    Sammanfattning : Enligt den effektiva marknadshypotesen prissätter marknader tillgångar rationellt utifrån all tillgänglig information. En viktig datapunkt för företagsvärdering är det redovisade resultatet. Resultatet kan manipuleras genom diskretionära beslut som påverkar hur resultatet periodiseras. LÄS MER

  4. 3. Stockholmsbörsen på drift - En studie om Post Earnings Announcement Drift på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Lindström; Hampus Stjärnström; [2022]
    Nyckelord :Post Earnings Announcement Drift PEAD ; marknadsanomali; resultatöverraskning; avvikelseavkastning; företagsstorlek; marknadseffektivitet;

    Sammanfattning : Post Earnings Announcement Drift (PEAD) är en marknadsanomali som innebär att aktiepriser driftar i samma riktning som resultatöverraskningar under en period efter publicerad kvartalsrapport. Denna studie undersöker om PEAD existerar på Stockholmsbörsen under de efterföljande 10 respektive 60 handelsdagarna efter publicerad kvartalsrapport. LÄS MER

  5. 4. Periodiseringskvalitet som investeringsstrategi : en anomalistudie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anders Larson; Filip Weinestål; [2022]
    Nyckelord :Resultatkvalitet; periodiseringskvalitet; diskretionära periodiseringar; periodiseringsanomali; investeringsstrategi; anomali; överavkastning;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om det går att få överavkastning genom att använda periodiseringskvalitet som en investeringsstrategi. Studien utförs på 91 noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm under perioden Q1 2012 - Q4 2019. LÄS MER

  7. 5. Riskjusterad överavkastning på den svenska aktiemarknaden,en studie om periodiseringsanomalin

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Douglas Lindahl; Joachim Carlsson; [2010]
    Nyckelord :Riskjusterad överavkastning; Fundamental analys; Jensens Alfa; Periodiseringsanomalin;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida man som investerare kan erhålla riskjusterad överavkastning på den svenska aktiemarknaden genom att utnyttja ett mått som baseras på graden av periodiseringars storlek. Detta då tidigare forskning visar på att marknaden ofta feltolkar periodiseringars inverkan på bolags resultatrapport, vilket i sin tur leder till att investerare felvärderar bolagen. LÄS MER