Sökning: "Minsta variansportfölj"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Minsta variansportfölj.

  1. 1. Prognostisering av kovarianser - En studie av samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Möse; [2008]
    Nyckelord :branschindex; portföljvalsteori; prognos; Multiindexmodell; kovarians; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska aktiemarknaden under perioden 1997 – 2006. LÄS MER

  3. 2. Premiepensionsvalet - Lönar det sig att vara aktiv?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Lundahl; Niklas Jovalli; [2005]
    Nyckelord :portföljval; Premiepensionen; Sharpekvot; Tangensportfölj; Minsta variansportfölj; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det empiriskt går att påvisa lönsamhet i det nya pensionssystemet dvs. premiepensionen. Med andra ord vill vi undersöka lönsamheten med ett aktivt pensionssparande enligt ekonomisk vedertagen teori. LÄS MER