Sökning: "Växelkursmodeller"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Växelkursmodeller.

  1. 1. Fundamentalers Påverkan på Svenska Kronkursen-En ARDL-approach

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Nils Dominguez Berndtsson; [2016]
    Nyckelord :Tidsserier; Växelkursmodeller; SEK; Kointegration; ARDL; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur olika fundamentala bestämningsfaktorer har påverkat den svenska kronkursen under perioden Q1 1996 till Q4 2015. Modeller som strävar efter att bestämma växelkursens förklaringsfaktorer har genom historien ofta haft missvisande resultat. LÄS MER

  3. 2. En prognosstudie av växelkursmodeller

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :David Jönsson; [2010]
    Nyckelord :Stationära variabler; Engle och Granger; Johansen; Kointegration; Växelkursprognos; VAR; ECM; VECM; Random Walk; Teckentest.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen utvärderar olika växelkursmodeller med utgångspunkten från den Svenska kronans växelkurs mot den Amerikanska dollarn och det Brittiska pundet. Prognosparametrarna skattas i en VAR, VECM och ECM modell. LÄS MER

  4. 3. Empiriska växelkursmodeller för den svenska kronan - Är det någon som fungerar?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Mattias Grahn; [2007]
    Nyckelord :Exchange rates; forecast performance; direct forecast; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : The forecast ability of four well-known exchange rate models for the Swedish krona is tested in this thesis. The models that are tested are the purchase power parity, the real interest differential model, the sticky-price model and a productivity model. In addition to the benchmark, the random walk, they are also compared to each other. LÄS MER