Sökning: "avkastning derivat"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden avkastning derivat.

  1. 1. Hedging Foreign Exchange Exposure in Private Equity Using Financial Derivatives

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Filip Kwetczer; Carl Åkerlind; [2018]
    Nyckelord :Private Equity; Foreign Exchange Exposure; Hedging; Black-Scholes Model; Financial Derivatives; Private Equity; Valutaexponering; Hedging; Black-Scholes Modell; Finansiella Derivat;

    Sammanfattning : This thesis sets out to examine if and how private equity funds should hedge foreign exchange exposure. To our knowledge the field of foreign exchange hedging within private equity, from the private equity firms’ point of view, is vastly unexplored scientifically. LÄS MER

  3. 2. Portföljteori : Studie av en uppskattad medelriskportfölj ur ett ekonomiskt - matematiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Johan Cervin; Marta Daboczi; [2011]
    Nyckelord :Portföljteori; CAPM; beta; derivatkovarians; korrelation; effektivitet; risk; volatilitet;

    Sammanfattning : Det råder en ökad tendens för den svenska småspararen att diversifiera sin aktieportfölj efter eget behag så att andelen obligationer och aktier tillsammans med utländska värdepapper och derivat kan ge maximal avkastning i förhållande till risk. Ett förekommande problem är dock att hitta rättvisa mått, matematiska och ekonomiska, som visar den korrekta bilden av en tillgångs utveckling i förhållande till marknadsportföljen varpå det krävs en förståelse för hur en tillgång eller en portfölj rör sig rent matematiskt. LÄS MER

  4. 3. Hedgefonders avkastningsmönster : En kvantitativ analys av den svenska hedgefondmarknaden

    Magister-uppsats, Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Simon Holmgren; Magnus Larsson; [2007]
    Nyckelord :hedgefonder; fonder; mönster; sparande; risk; avkastning; faktoranalys; multifaktoranalys; multifaktormodell; regressionsanalys; alpha; överavkastning; investeringar; aktier; obligationer; derivat; optioner; avkastningsmönster; blanka; hedgefondstrategier; survivorship bias; portföljanalys;

    Sammanfattning : Under den senaste tioårsperioden har hedgefonder kommit att etablera sig som ett reellt investeringsalternativ på den svenska fondmarknaden. Hedgefonder har friare placeringsregler än vanliga, traditionella värdepappersfonder och kan i princip använda sig av alla tillgängliga investeringsalternativ på marknaden, däribland aktier, obligationer, valutor, råvaror och finansiella derivat. LÄS MER

  5. 4. Derivatplaceringars inverkan på avkastning och risk, en studie av Sveriges fyra storbankers fondbolag

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Klaus Stuhlpfarrer; Marcus Fagerman; [2007]
    Nyckelord :Derivat; fonder; avkastning; risk; Sharpekvot; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida de bankers fondbolag vilka använt sig av derivatinstrument som komplement till traditionella placeringar har presterat bättre i termer av avkastning och risk än de bolag som inte använt derivatinstrument. Resultatet kommer sedan att sättas i relation till de resultat som tidigare studier inom området presenterat Metod: Vi har arbetat utifrån en kvantitativ ansats, där vi använt oss av sekundärdata. LÄS MER

  7. 5. Hedge Funds : A Study of Investment patterns on the Swedish market

    Magister-uppsats, IHH, Företagsekonomi

    Författare :Stefan Karlsson; Malin Jonsson; [2005]
    Nyckelord :Hedge Funds;

    Sammanfattning : Background: Hedge funds as an alternative investment are a rapidly increasing market. The change in the financial climate during the last ten years has created a greater awareness of hedge funds. LÄS MER