Sökning: "capm fama-french"

Visar resultat 41 - 45 av 87 uppsatser innehållade orden capm fama-french.

  1. 41. Sustainable Investment: A Win-Win Situation? An Evaluation of Mutual Ethical Equity Funds on the Global Market Using a Five Factor Model

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Josefine Bankel; Carolina Elvind; [2017-03-24]
    Nyckelord :Portfolio Evaluatio; Investment Style; SRI; ESG; Ethical Funds; Sustainability; Global; Emering Markets; Equity Fund; Mutual Funds; CAPM; Fama Frensch Five Factor Model;

    Sammanfattning : This study investigates the performance and investment styles of mutual ethical equity funds on the global market. To examine this, the Fama French Five Factor model is applied by adding the new variables to Fama French Three Factor Model step by step, discovering new results about performance and investment style. LÄS MER

  3. 42. Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen : en studie på den svenska marknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Amina Hajric; Kajsa Larsson; [2017]
    Nyckelord :CAPM; Fama French-three factor model; FF3; return; market factor; SMB; HML; degree of explanation; CAPM; Fama French-trefaktormodellen; FF3; avkastning; marknadsfaktor; SMB; HML; förklaringsgrad;

    Sammanfattning : Det är sedan länge känt att det finns en positiv korrelation mellan risk och avkastning. Investerare och bolag kan välja mellan flera olika prissättningsmodeller för att förutspå priset på en aktie. Forskare har, med den kända enfaktormodellen CAPM som utgångspunkt, utvecklat en modell som tar hänsyn till mer än bara marknadsfaktorn. LÄS MER

  4. 43. Realizing Value - Empirical Evidence on Multivariate Fundamental-based Investment Strategies

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Moritz Wendel; Patrick Mann; [2017]
    Nyckelord :Value Investing; Fundamental Analysis; Empirical Asset Pricing; Market Efficiency;

    Sammanfattning : This thesis examines whether fundamental-based indicators can build the foundation of a zero-cost portfolio strategy that earns statistically significant excess returns. Our empirical analysis can be divided in two steps. LÄS MER

  5. 44. Benjamin Graham's Stock Selection Criteria: A Study on the Nordic Exchanges

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Mattias Malmback; Björn Pemer; [2017]
    Nyckelord :Value investing; Benjamin Graham; Fama French; Five-factor model; Stock selection;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine if Benjamin Graham's ten rules for stock selection would have generated abnormal returns on the Nordic stock exchanges between 2001 and 2016. Graham, the father of value investing, considered these rules the most important in finding undervalued companies. LÄS MER

  7. 45. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ola Johnsson; [2017]
    Nyckelord :Aktieavkastning; CAPM; Fama-Frenchs femfaktormodell; multifaktormodell; anomalier; GRS-test.; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER