Sökning: "examensarbete finans"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden examensarbete finans.

  1. 1. Centralization vs. Decentralization: Selection of Downstream Supply Chain Strategy : A single case study on the positioning of purchasing within the Supply Chain of a multinational company

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Oliver Mazoyer; [2020]
    Nyckelord :Supply Chain Management; Globalization; Outsourcing; Risks; Purchasing; Data Mining; Strategies; Network Design; Selection Framework; Centralization; Decentralization; Scenario; Distribution Network; COVID-19; Supply Chain Management; Globalisering; Outsourcing; Risker; Inköp; Data Mining; Strategier; Nätverksdesign; Urvalsramverk; Centralisering; Decentralisering; Scenario; Distributionsnätverk; COVID-19;

    Sammanfattning : As Supply Chain Management has continuously evolved, it has during recent times been exposed to the opportunities and threats that follow globalization. Firms have the possibility of getting their products/services to customers worldwide by outsourcing processes. LÄS MER

  2. 2. PC Regression, Vector Autoregression, and Recurrent Neural Networks: How do they compare when predicting stock index returns for building efficient portfolios?

    Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

    Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2019]
    Nyckelord :PC Regression; Vektorautoregression; och Återkopplande Neurala Nätverk: En jämförelse mellan deras förmåga att prognostisera aktieindexavkastning för att konstruera effektiva portföljer; Huvudkomponentregression; vektorautoregression; LSTM; återkopplande neurala nätverk; portföljteori; portföljoptimering; maskininlärning; makroekonomi; finans; aktieavkastning; aktieindex;

    Sammanfattning : This thesis examines the statistical and economic performance of modeling and predicting equity index returns by application of various statistical models on a set of macroeconomic and financial variables. By combining linear principal component regression, vector autoregressive models, and LSTM neural networks, the authors find that while a majority of the models display high statistical significance, virtually none of them successfully outperform classic portfolio theory on efficient markets in terms of risk-adjusted returns. LÄS MER

  3. 3. Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Wisborn; Ahmed Ben Moussa; [2019]
    Nyckelord :Finans; Fastigheter; Amorteringskrav; Behavioural finance; Abnormal avkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. LÄS MER

  4. 4. Modeling News Data Flows using Multivariate Hawkes Processes

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Erik Alpsten; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis presents a multivariate Hawkes process approach to model flows of news data. The data is divided into classes based on the news' content and sentiment levels, such that each class contains a homogeneous type of observations. The arrival times of news in each class are related to a unique element in the multivariate Hawkes process. LÄS MER

  5. 5. Statistisk undersökning av utdelningar : En jämförelse mellan olika branscher i Sverige

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Sina Mozayyan; Wilmer Löfgren; [2017]
    Nyckelord :Utdelning; Direktavkastning; Regressionsanalys; Statistiska tester; Signaleringsteori; Agentteori; Irrelevansteori;

    Sammanfattning : Varje år delar aktiebolag i Sverige ut stora summor pengar i formav aktieutdelningar. Storleken på ett företags utdelningar anses blandmånga aktiesparare vara en viktigt faktor då de avgör om de ska köpaaktier i företaget. LÄS MER