Sökning: "konkurs risk modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden konkurs risk modeller.

  1. 1. Portfolio Risk Modelling in Venture Debt

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :John Eriksson; Jacob Holmberg; [2023]
    Nyckelord :Startup Default Probability; Venture Debt; Gaussian Copula; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Exposure at Default; Loss Given Default; Forecast; Linear Dynamic System; ARIMA Time Series; Monte Carlo Simulation; Linear Regression; Central Limit Theorem;

    Sammanfattning : This thesis project is an experimental study on how to approach quantitative portfolio credit risk modelling in Venture Debt portfolios. Facing a lack of applicable default data from ArK and publicly available sets, as well as seeking to capture companies that fail to service debt obligations before defaulting per se, we present an approach to risk modeling based on trends in revenue. LÄS MER

  3. 2. Anticipating bankruptcies among companies with abnormal credit risk behaviour : Acase study adopting a GBDT model for small Swedish companies

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Simon Heinke; [2022]
    Nyckelord :Bankruptcy prediction; Credit risk analysis; Abnormal credit risk behaviour; Gradient boosted decision trees; SHAP-values.; Konkurs förutsägelse; Kredit riskanalys; Abnomralt kreditbeteende; Gradient baserat beslutsträd; SHAP-värden.;

    Sammanfattning : The field of bankruptcy prediction has experienced a notable increase of interest in recent years. Machine Learning (ML) models have been an essential component of developing more sophisticated models. Previous studies within bankruptcy prediction have not evaluated how well ML techniques adopt for data sets of companies with higher credit risks. LÄS MER

  4. 3. Utvärdering av maskininlärningsmodeller vid konkursprediktion

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Mikaela Jansson; Katarina Ölander Gür; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att identifiera finansiella svårigheter vid bedömning av ett företags ekonomiska situation är väsentligt för att kreditgivare ska undvika kreditförluster. En viktig del av kreditbedömningen är att analysera sannolikheten för att ett företag kommer gå i konkurs eller inte. LÄS MER

  5. 4. Effekten av revisionspliktens borttagande på risken för konkurser : En kvantitativ undersökning av svenska mikro- och småföretag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Thomas Engström; Arvid Holmgren; [2020]
    Nyckelord :Konkurs; revision; konkursprediktion; Ohlson O-score; Altman Z’’-score; revisionsplikt;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att observera ifall de små företag som valde att inkludera ett revisorsförbehåll i sin bolagsordning och att inte har en tillsatt revisor, efter revisionspliktens borttagande, har en större sannolikhet att gå i konkurs, än de företag som omfattades av revisionsplikten. Metod: Vi använder oss utav ett stickprov på 907 533 observationer. LÄS MER

  7. 5. Nyttomaximering, ett skuldfyllt begrepp? - Om konkursförvaltarens åtgärder avseende konkursfordringarna

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Isac Nyman; [2020]
    Nyckelord :Förmögenhetsrätt; insolvensrätt; konkurs; konkursförvaltning; associationsrätt; konkursrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : En konkurs syftar till att fördela gäldenärens tillgångar till borgenärerna. Detta sker utefter fordringarnas storlek och prioritet. I varje konkurs utses en förvaltare som har i uppdrag att avveckla tillgångarna och fördela medlen till borgenärerna. LÄS MER