Sökning: "tradingstrategi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet tradingstrategi.

  1. 1. A Markovian Approach to Financial Market Forecasting

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Kevin Sun Wang; William Borin; [2023]
    Nyckelord :Markov chain; Markov model; stock market prediction; Laplace smoothing; steady-state; forecasting; trading strategy; stochastic; trading algorithm; Markovkedjor; Markovmodell; prediktion; Laplace-jämning; stationär fördelning; tradingstrategi; stokastisk; trading algoritm;

    Sammanfattning : This thesis aims to investigate the feasibility of using a Markovian approach toforecast short-term stock market movements. To assist traders in making soundtrading decisions, this study proposes a Markovian model using a selection ofthe latest closing prices. LÄS MER

  3. 2. Algorithmic Trading and Prediction of Foreign Exchange Rates Based on the Option Expiration Effect

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sina Mozayyan Esfahani; [2019]
    Nyckelord :Option expiration effect; option relevance coefficient; algorithmic trading; time series analysis; GARCH-X.; Effekten av optioners förfall; optionsrelevanskoefficient; algoritmisk handel; tidsserieanalys; GARCH-X.;

    Sammanfattning : The equity option expiration effect is a well observed phenomenon and is explained by delta hedge rebalancing and pinning risk, which makes the strike price of an option work as a magnet for the underlying price. The FX option expiration effect has not previously been explored to the same extent. LÄS MER

  4. 3. Bayesian Neural Networks for Financial Asset Forecasting

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Alexander Back; William Keith; [2019]
    Nyckelord :Bayesian neural networks; variational inference; Markov chain Monte Carlo; dropout; systematic trading; futures contracts; Bayesianska neurala nätverk; variational inference; Markov chain Monte Carlo; dropout; systematisk trading; terminskontrakt;

    Sammanfattning : Neural networks are powerful tools for modelling complex non-linear mappings, but they often suffer from overfitting and provide no measures of uncertainty in their predictions. Bayesian techniques are proposed as a remedy to these problems, as these both regularize and provide an inherent measure of uncertainty from their posterior predictive distributions. LÄS MER

  5. 4. Hur beter sig marknaden efter volatila dagar? - En överblick över OMX30 och Gold Bullion -

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Jönsson; Caroline Otterheim; [2012]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; random walk; Behavioral finance; överavkastning; overconfidence; loss aversion; över- och underreaktion och flockbeteende.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kraftiga upp- och nedgångar på OMX30- och Gold Bullion indexet för att skapa en överblick över hur marknaden beter sig dagarna efter dessa upp- och nedgångar. Vidare belyser uppsatsen de teorier som ryms inom Behavioral Finance som alternativa analysverktyg till de klassiska ekonomiska teorierna. LÄS MER

  7. 5. Portföljoptimering : En tradingstrategi baserad på tidsvarierande volatilitet

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Gripenvik; Stefan Petersson; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna uppsats exploateras möjligheten att med hjälp av statistiska modeller skapa relativt tillförlitliga prognoser över framtida varians-, kovarians- och avkastningstermer för en portfölj av riskfyllda tillgångar. Prognoserna används som inputvariabler i Markowitz’s portföljoptimeringsalgoritm som i sin tur bygger upp en aktieportfölj vars riskjusterade avkastning är långsiktigt bättre än sitt jämförelseindex, SBXCAP. LÄS MER