Sökning: "Portföljval"

Visar resultat 16 - 20 av 22 uppsatser innehållade ordet Portföljval.

  1. 16. Betaexponering och Black Swans– En Eventstudie av Hög- respektive Lågbeta Exchange Traded Funds

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Caroline Trolle; Lina Mjörnheim; [2011]
    Nyckelord :Beta; Svarta svanar; Börshandlade fonder; Mean reversion; Portföljvalsstrategi; Diversifiering; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks beta som mått på risk samt beta som verktyg vid portföljval. Syftet är att undersöka hur vida beta kan användas i en portföljvalsstrategi med ändamålet att uppnå överavkastning med hjälp av börshandlade fonder. LÄS MER

  3. 17. Guld – den säkraste av tillgångar? En jämförelse mellan guld och Treasury bills

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jonathan Jelves; [2011]
    Nyckelord :Guld; Treasury bills; Portföljval; Portföljsimulering; Portföljoptimering; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna studie utvärderar gulds egenskaper som investeringsvara. Fokus ligger på gulds förmåga att minska risken i en portfölj bestående av aktier och räntebärande tillgångar, och hur väl guld presterar i detta avseende i jämförelse med riskfria räntebärande tillgångar. Studien bygger på månadsdata för perioden 1974-2011. LÄS MER

  4. 18. Premiepensionen : ger ett aktivt val en högre pension?

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi

    Författare :Anna Bylund; Jennie Pettersson; [2009]
    Nyckelord :The Swedish Premium Pension; Premium Savings Fund; retirement pension; portfolio selection; fund; premiepension; premiesparfonden; pension; portföljval; fond;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida en aktiv individ får högre framtida pensionsutbetalningar än en individ som låter kapitalet vara kvar i Premiesparfonden. Vår undersökning har en deduktiv ansats, då ekonomiska teorier har utgjort grunden för de beräkningar som har gjorts. LÄS MER

  5. 19. Swedish Hedge Funds

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Victor Kastensson; Per Hammarbäck; [2007]
    Nyckelord :Hedgefonder; absolut avkastning; riskjusterad avkastning; korrelation; marknadsportfölj; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE Syftet med uppsatsen är att analysera Svenska hedgefonders historiska avkastning beträffande riskjusterad avkastning och korrelation mot marknaden. Vidare studeras dessa faktorer ur ett investerarperspektiv för att undersöka huruvida Svenska hedgefonder fyller ett syfte som komplement i en marknadsportfölj. LÄS MER

  7. 20. CAPM - i tid och otid : En portföljbaserad studie av CAPM på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Fredrik Allergren; Alvin Wendelius; [2007]
    Nyckelord :CAPM; Aktier; riskhantering; Finansiering; Portföljvalsteori; effektiva marknadshypotesen; EMH; Markowitz; Sharpe; aktiemarknad; Capital Asset Pricing Model;

    Sammanfattning : Capital Asset Pricing Model (CAPM) är den prissättningsmodell som mest frekvent används av aktörer på den finansiella marknaden samt i litteratur för att förklara sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Teorin grundades under 1960-talet av William Sharpe och tidiga empiriska tester av modellen visade att den med hög förklaringsgrad kunde estimera en framtida förväntad avkastning givet en viss risknivå. LÄS MER