Sökning: "Värdeviktade"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Värdeviktade.

  1. 1. Likaviktad eller Värdeviktad : - Slår en likaviktad portfölj det värdeviktade indexet OMXS30GI?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markström David; Dan Vikström; [2020]
    Nyckelord :Likaviktad; Contrarian; Beteendeekonomi; Rebalansering; OMXS30; Aktieportfölj; Riskjustering; Sharpekvot; Jensens alfa; Sortinokvot; Trefaktormodell; Avvikelseavkastning; T-test. ;

    Sammanfattning : This study contains the results of an equally-weighted portfolio, rebalanced semi-annually, and its performance compared to the value-weighted index OMXS30GI. Both the portfolio and the index contain the 30 most traded stocks at Nasdaq Stockholm during the period 2003–2016. LÄS MER

  3. 2. Replikering av hedgefonder : Ett rimligt investeringsalternativ?

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Jonas Gustafsson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida avkastningen från hedgefonder kan replikeras med ett relativt okomplicerat tillvägagångssätt, och finner att det till en viss grad är möjligt. Med hjälp av terminskontrakt samt en ETF, används en rolling window regression över perioderna 1999–2017 och 2004–2017. LÄS MER

  4. 3. Överreaktion på Stockholmsbörsen : Bevis från Sverige

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Eric Berg; Alfred Bergström; [2015]
    Nyckelord :Overreaction; Stockholm stock exchange; De Bondt Thaler; Valueweighted; Överreaktion; Stockholmsbörsen; De Bondt Thaler; Värdeviktade;

    Sammanfattning : Bakgrund: När forskare inom den kognitiva psykologin, Amos Tversky och DanielKahneman, på 60-talet sammanliknade deras modeller ombeslutsfattande under risk och osäkerhet med ekonomiska modeller omrationellt beteende föddes en ny gren inom den moderna finansteorin.Anomalier på finansmarknaden har därefter försökts förklaras medteorier inom behavioural finance. LÄS MER

  5. 4. Momentumstrategi på Stockholmsbörsen - Hur påverkar bolagsstorlek avkastningen i momentumportföljer?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kristoffer Frösing; Christoffer Källmarker; [2014-07-03]
    Nyckelord :Momentum; Stockholmsbörsen; överavkastning; investeringsstrategi;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt om momentumeffekt existerar på Stockholmsbörsen och hur bolagsstorlek har en inverkan i momentumportföljer. Studien har baserats på Jegadeesh och Titmans strategier där månatlig aktieprisdata från Stockholmsbörsen under åren 2000-2013 har inhämtats. LÄS MER