Sökning: "Riskjustering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Riskjustering.

  1. 1. Trading strategies based on a pattern detection algorithm

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Elias Björklund; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis aims to develop a method to algorithmically detect patterns used in technical analysis. Non-parametric Kernel regression is used to smoothen the otherwise extremely noisy data of how stock prices develop over time. To find these patterns, Previously described quantitatively defined criteria are used with some modifications. LÄS MER

  3. 2. Likaviktad eller Värdeviktad : - Slår en likaviktad portfölj det värdeviktade indexet OMXS30GI?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markström David; Dan Vikström; [2020]
    Nyckelord :Likaviktad; Contrarian; Beteendeekonomi; Rebalansering; OMXS30; Aktieportfölj; Riskjustering; Sharpekvot; Jensens alfa; Sortinokvot; Trefaktormodell; Avvikelseavkastning; T-test. ;

    Sammanfattning : This study contains the results of an equally-weighted portfolio, rebalanced semi-annually, and its performance compared to the value-weighted index OMXS30GI. Both the portfolio and the index contain the 30 most traded stocks at Nasdaq Stockholm during the period 2003–2016. LÄS MER

  4. 3. Valuation Practices of IFRS 17

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Björn Widing; Jimmy Jansson; [2018]
    Nyckelord :IFRS 17; Valuation; Life insurance; Insurance contracts; Contractual service; IFRS 17; Värdering; Livförsäkring; Försäkringskontrakt; Avtalsmässig servicemarginal;

    Sammanfattning : This research assesses the IFRS 17 Insurance Contracts standard from a mathematical and actuarial point of view. Specifically, a valuation model that complies with the standard is developed in order to investigate implications of the standard on financial statements of insurance companies. LÄS MER

  5. 4. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
    Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

  7. 5. Högutdelande aktier för aktivt förvaltade portföljer : En studie av en modifierad version av Dogs of the Dow som placeringsstrategi samt dess förmåga att generera överavkastning.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Marcus Eberhardsson; Daniel Nordström; [2016]
    Nyckelord :aktier; aktiv; passiv; förvaltning;

    Sammanfattning : Att investera sina pengar i aktier är ett populärt val bland finansiella instrument för framtida avkastning. En målsättning hos flera investerare är att överträffa sin portföljs jämförelseindex till en så låg risk som möjligt. För privatpersoner med mindre kunskap och tid kan en mer simpel investeringsstrategi vara lösningen. LÄS MER