Sökning: "kapitaltäckningskrav basel"
Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kapitaltäckningskrav basel.
1. Readjusting Historical Credit Ratings : using Ordered Logistic Regression and Principal ComponentAnalysis
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : Readjusting Historical Credit Ratings using Ordered Logistic Re-gression and Principal Component Analysis The introduction of the Basel II Accord as a regulatory document for creditrisk presented new concepts of credit risk management and credit risk mea-surements, such as enabling international banks to use internal estimates ofprobability of default (PD), exposure at default (EAD) and loss given default(LGD). These three measurements is the foundation of the regulatory capitalcalculations and are all in turn based on the bank’s internal credit ratings. LÄS MER
2. Bolånemarknaden och Kapitaltäckningskrav - En studie om sambandet mellan dagens situation på svenska bolånemarknaden och de ökade kapitaltäckningskraven
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan dagens situation på bolånemarknaden i Sverige och de ökade kapitaltäckningskraven för de svenska storbankerna. Utifrån syftet har en kvalitativ metod valts. LÄS MER
3. Basel III och den lokala kreditgivningen till små- och medelstora företag – En institutionell analys av hur kreditrelationens transaktionskostnader förändras
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/NationalekonomiSammanfattning : Efter den senaste globala finansiella krisen presenterades Basel III med syfte att begränsa finansiellt risktagande inom bankindustrin. Basel III innebär striktare kapitaltäckningskrav för banker vilket kan medföra att utlåningen påverkas. LÄS MER
4. Bankernas beräkning av kapitaltäckningskravet : En studie i behovet av legitimitet och dess påverkan på bankernas metodval
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Med Basel II och dess regelverk som grund undersöker vi i denna uppsats vilka egenskaper som kommit att spela en viktig roll i tillämpningen av schablonmetoden och IRK-metoden, som banker officiellt tillämpar vid beräkning av kapitaltäckningskravet. Nyinstitutionell teori har legat som grund för att undersöka om behovet av legitimitet hos svenska banker kunnat förklara dessa val. LÄS MER
5. En studie om hur de svenska storbankerna har hanterat kapitaltäckningsregleringar
Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Bakgrund: Under flera sekel har världen upplevt finansiella kriser som satt sina spår i ekonomin och har fått effekter på ekonomins viktiga beståndsdelar. För att undvika kriser har diskussioner om riskhantering och regleringar växt fram för att skydda ekonomin. LÄS MER