Sökning: "market regimes"

Visar resultat 11 - 15 av 122 uppsatser innehållade orden market regimes.

  1. 11. Factor Investing and ESG Integration in Regime-switching Models- An Empirical Study on ESG Factor Integration Using Infinite Hidden Markov Models

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Arien Haghshenas; Martin Karim; [2022-06-29]
    Nyckelord :ESG; Hidden Markov Models; Factor investing; Machine learning; Portfolio construction; Regime-switching models;

    Sammanfattning : ESG investing is an active area of interest, both for the investment and academic communities. However, research is inconclusive on the financial benefits of integrating ESG factors in portfolio construction. LÄS MER

  3. 12. Att stärka kvinnor och stötta män : En dokumentanalys av initiativ för ökad jämställdhet inom Byggnads och Byggcheferna

    Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sophie Hedlund; [2022]
    Nyckelord :Bacchi; byggbranschen; jämställdhetsarbete; policyanalys;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen har det övergripande syftet varit att genom ett kritiskt perspektiv granska och problematisera det innehåll som presenteras i samband med arbete för ökad jämställdhet. Det utvalda materialet som analyserats har författats och publicerats av fackförbundet Byggnads respektive branschföreningen Byggcheferna. LÄS MER

  4. 13. Volatility Timing using Machine Learning - An Application to a Signal Based Portfolio

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Filippa Lövgren; Julian Marvin Ulmer; [2022]
    Nyckelord :Machine Learning; Support Vector Machines; VIX; Volatility Timing; Portfolio Construction; Business and Economics;

    Sammanfattning : Recent events such as the covid-19 pandemic and the Russian-Ukrainian war have led to a tremendous increase in volatility, making financial markets riskier for investors. To see whether investors can counteract or profit from such risk, we develop a volatility timed trading strategy. LÄS MER

  5. 14. Performance of Stochastic Volatility and GARCH Models in Different Market Regimes

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Felix Viitanen; Erik Lundgren; [2022]
    Nyckelord :Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Reliable methods for estimating financial return volatility are crucial in many areas of trading and investing. Two such frameworks, the GARCH and SV, have been of particular interest to academics and practitioners alike. The GARCH model describes the variance of the current innovation as a function of the actual sizes of the previous innovations. LÄS MER

  7. 15. Offentliggörande av information : En jämförelse mellan europeisk och amerikansk reglering på värdepappersmarknaden avseende offentliggörande av icke-periodiska händelser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Hugo Andersson; [2022]
    Nyckelord :aktiemarknadsrätt; offentliggörande av information; mar; art. 17; form 8-k; emh;

    Sammanfattning : Capital markets are effective allocators of resources and are thus vital to a society’s economic growth. Capital markets in the European Union and the United States are widely regarded as efficient. LÄS MER