Sökning: "Risk Adjusted Alpha"
Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Risk Adjusted Alpha.
1. Do actively managed Sweden funds yield higher return better than passively managed funds, during a volatile market, when taking risk into account?
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : This paper is examining if Swedish actively managed funds is creating more value for investors compared to Swedish index funds. The study is focused on the time period 2012-2022. Three risk-adjusted measurements are used to execute this mission. LÄS MER
2. The illiquidity exposure factor: An overlooked driver of mutual fund performance
Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate SchoolSammanfattning : This paper examines if Swedish-focused mutual funds with more illiquid holdings produce higher alpha. By extending the classic Fama and French five-factor model, we pinpoint the effect of illiquidity in underlying holdings on mutual fund alpha generation through a two-step regression model with data between 2019-2022. LÄS MER
3. Comparison of High ESG Portfolio Performance in Germany and Switzerland
Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate SchoolSammanfattning : This study focuses on the relationship between stock return performance and sustainability, the latter taking the form of the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework. The paper provides a comparative setting in which stocks of companies headquartered in Germany and Switzerland are examined. LÄS MER
4. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER
5. Ansvarsfullt investerande eller en ren förlustaffär? : En komparativ studie mellan hållbara och konventionella aktiefonder i Sverige och Irland
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaperSammanfattning : Utifrån den tidigare forskningen har det varit skiljaktigheter angående hur hållbara investeringar presterar i förhållande till avkastning och risk jämfört med konventionella investeringar. Samtidigt har intresset för hållbara investeringarna ökat vilket medför att det finns ett intresse att analysera hur hållbara investeringar förhåller sig inom avkastning och risk. LÄS MER