Sökning: "ger högre risk mer avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden ger högre risk mer avkastning.

1. 1. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
   Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

   Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER

3. 2. The Science Based Targets initiative: Its impact on the financial results and the determinants to joing

   Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

   Författare :Beatriz Pineda Pérez; [2023]
   Nyckelord :Science Based Targets initiative; Financial impact; Difference-in-Differences; Greenhouse Gas Emissions; Science Based Targets initiativ; Ekonomisk påverkan; Difference-in-Differences; Greenhouse Gas Emissions.;

   Sammanfattning : We are currently experiencing a climate crisis. The planet’s temperature is rising considerably due to the emission of greenhouse gases generated by human activities. This situation poses a challenge for everyone, including companies. Private sector actors are taking actions to mitigate the consequences of climate change, such as global warming. LÄS MER

4. 3. Modelling Risk in Real-Life Multi-Asset Portfolios

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Karin Hahn; Axel Backlund; [2023]
   Nyckelord :Risk modelling; multi-asset portfolios; risk factor models; time series analysis; regression; Riskmodellering; finansiella portföljer; riskfaktormodeller; tidsserieanalys; regression;

   Sammanfattning : We develop a risk factor model based on data from a large number of portfolios spanning multiple asset classes. The risk factors are selected based on economic theory through an analysis of the asset holdings, as well as statistical tests. LÄS MER

5. 4. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
   Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

   Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

7. 5. Green bonds and non-financial value : a study of the Swedish green bond market

   Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

   Författare :Jacob Lindberg; [2018]
   Nyckelord :climate change; CSR; CSV; green bonds; investors; portfolio theory; sustainable Finance;

   Sammanfattning : Human-caused climate change in form of rising temperatures and sea-level rise are already being seen in many places. To avoid permanent effects on society the goal is to limit global temperature rise at two degrees Celsius above pre-industrial levels. LÄS MER