Sökning: "jensens alfa beta"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden jensens alfa beta.

  1. 1. Soffliggare på jobbet : En kvantitativ studie om ickevals-alternativen i de fyra stora avtalsområdena inom den kollektivavtalade tjänstepensionen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ivar Wahlstein; [2019]
    Nyckelord :Occupational pension; default alternative; CAPM; beta; Jensen s alpha; Tjänstepension; ickevals-alternativ; CAPM; beta; Jensens alfa;

    Sammanfattning : Tjänstepensionen utgör en viktig del av en individs pension och prognoser visar att den kommerutgöra en allt större del av den totala pensionen. Trots den ökande betydelsen är kunskapsenkring tjänstepensionen låg. Varje tjänstepensionsavtal har ett ickevals-alternativ som spararesom inte gör ett eget val, soffliggarna, hamnar i. LÄS MER

  3. 2. Momentumstrategier : En fallstudie på den schweiziska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Kostov Bredberg; [2019]
    Nyckelord :Momentumstrategier; Schweiziska aktiemarknaden; Effektiva marknadshypotesen; Beta; Jensens alfa; Abnormal avkastning;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks huruvida momentumstrategier kan generera en abnormal avkastning på den schweiziska aktiemarknaden under perioden 2010-2019. Momentumstrategierna som testas bygger på att investera i tidigare vinnar- och förloraraktier och behålla dem i tre respektive tolv månader. LÄS MER

  4. 3. Momentumstrategier : En undersökning på den nordiska marknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Larsson; Carl Johan Bergkvist; [2018]
    Nyckelord :Momentumstrategier; Nordiska marknaden; Effektiva marknadshypotesen; Beta; Jensens Alfa;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om momentumstrategier kan generera överavkastning på den nordiska aktiemarknaden. Momentumstrategierna som testas är investeringsstrategier som bygger på att köpa tidigare vinnare och blanka tidigare förlorare. LÄS MER

  5. 4. Aktiv eller Passiv förvaltning?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :William Personne; David Hasselström; [2017]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Treynors index; Jensens alfa; Marknadsneutral; Dogs of the Dow; Beta; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. LÄS MER

  7. 5. En jämförelsestudie av AP-fonderna och bankernas Sverigefonder 2003-2010

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Erica Bergensand; Niklas Svahn; [2012]
    Nyckelord :Morningstar Rating; Treynor ratio; Sharpe ratio; Jensen s Alpha; Standard Deviation; Beta; Swedish pension funds; risk-adjusted return; AP-fonder; Allmäna Pensions fonder; Avkastning; Riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Treynorkvot; Jensens Alfa; Morningstar rating; Portfölj teori; standardavvikelse; beta;

    Sammanfattning : Background: In 1999 the Swedish pension system was reformed with an aim to create a stable and high return on pension assets. First, Second, Third and Fourth general pension funds, hereby referred to as AP1-AP4, had an important part in the reform. LÄS MER