Sökning: "mått likviditetsrisk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mått likviditetsrisk.

  1. 1. Consistent Projection of the Balance Sheet : A Holistic Approach to Modelling Interest Rate Risk in the Banking Book

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Gabriella Hulström; [2021]
    Nyckelord :Adjoint algorithmic differentiation; Economic Value of Equity; Interest Rate Risk; Net Interest Income; Risk Management; Adjoint algoritmisk derivering; Ekonomiskt Värde av Eget Kapital; Ränterisk; Räntenetto; Riskhantering;

    Sammanfattning : When modelling risk in the banking book, a simple capital level approach can fail to capture the interactions between different risk measures or risk classes since they are modelled separately. In this thesis we propose a model for projecting the book value of a run-off balance sheet portfolio of fixed and variable rate loans, while also calculating net interest income, economic value of equity, capital requirement and capital cost within the same model. LÄS MER

  3. 2. Finanskris och svenska banker - En analys av Handelsbankens och Swedbanks finansiella situation

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mahboubeh Esmaili; [2010-06-30]
    Nyckelord :Finanskris; nyckeltalanalys; lönsamhet; likviditet; finansiell marknad; kreditrisk; ränterisk; likviditetsrisk; kapital; kreditförluster; soliditetsmått; likviditetsmått; lönsamhetsmått; effektivitetsmått; kombinerade mått; årets kassaflödesanalys; kreditförlustnivå och kapitaltäckningsgrad enligt Basel II;

    Sammanfattning : Problem: Bankerna har olika finansiella förutsättningar för att klara sig igenom finansiella kriser. De problem som bankerna kan drabbas av, kan bero på en mängd olika faktorer som bland annat kreditförluster, finansiella oro i andra länder, bankernas buffert och etc. LÄS MER