Sökning: "Efficient market anomaly"

Visar resultat 11 - 15 av 39 uppsatser innehållade orden Efficient market anomaly.

  1. 11. Analysts' Expectations and Stock Returns on the London Stock Exchange

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Philip Gustafsson; David Berg; [2018]
    Nyckelord :Analysts expectations; Efficient Markets; Representativeness Heuristics;

    Sammanfattning : This study examines the anomaly between stock returns and analysts' forecasts, with reference to previous findings in the US market. We replicate La Porta's (1996) study, where he finds that betting against analysts' forecasts tends to be a good strategy, as the stocks that analysts are most optimistic about earn poor returns relative to the stocks that analysts are most pessimistic about. LÄS MER

  3. 12. Earnings announcements and the Stockholm Stock Exchange: Irrational investors and market inefficiency

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Bo Bergsten; [2016-09-21]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Earlier research has demonstrated the existence of the anomaly post earnings announcement drift (PEAD) on several efficient markets; i.e. the phenomenon where an unexpectedly good (bad) earnings report causes a firms share price to outperform (underperform) the market for an extended time period after the report. LÄS MER

  4. 13. En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Gårdemyr; Jonathan Björkman; [2016]
    Nyckelord :Eviews; Stockholmsbörsen; Behavioral Finance; Anomali; EMH; CAPM; Den effektiva marknadshypotesen; Investeringspsykologi; Random Walk; Januarieffekten; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen Författare: Jonathan Björkman och Alexander Gårdemyr Handledare: Bujar Huskaj Bakgrund: Att spara och investera i aktier blir alltmer populärt. För många är tanken att få en så hög avkastning som möjligt och gärna slå index. LÄS MER

  5. 14. Marknadseffektivitet och det systematiska felet : Finansanalytikers och Ekonomijournalisters marknadspåverkan

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Robin Wiman; Alexander Persson; [2015]
    Nyckelord :Financial Analyst; Financial journalists; First Hand Information; Second Hand Information; Semi- strong form; Weak form; Strong form; Market Efficiency; Systematic Error; Anomaly; Finansanalytiker; Ekonomijournalister; Förstahandsinformation; Andrahandsinformation; Semi- stark form; Svag form; Stark form; Marknadseffektivitet; Systematiskt fel; Anomali; internet;

    Sammanfattning : Forskningen kring effektiva marknader är uppdelad; ena sidan påstår att marknaden är fullständigt effektiv och det inte går att skapa någon form av överavkastning. Andra sidan hävdar tvärtemot att endast historisk information reflekteras i dagens priser. LÄS MER

  7. 15. Finns det en mikrobolagseffekt? : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Lööf Anna; Persson Malin; [2015]
    Nyckelord :Small firm effect; Efficient-market hypothesis; Effective markets; behavioral finance; micro company; profit; småbolagseffekten; marknadshypotes; marknader; storbolag; småbolag; mikrobolag; avkastning;

    Sammanfattning : En god inblick i den ekonomiska marknaden leder till ett gynnsamt läge från vilket vi kan maximera avkastningen på våra investeringar. Är det möjligt att genomföra en sådan typ av investering sett till endast bolagens storlek? Ett flertal studier har genomförts kring småbolagseffekten som en anomali på kapitalmarknaden. LÄS MER