Sökning: "Efficient market anomaly"
Visar resultat 6 - 10 av 39 uppsatser innehållade orden Efficient market anomaly.
6. Post-Earnings-Announcement Drift : Existerande anomali och lönsam investeringsstrategi?
Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1960-talet har flera studier kunnat påvisa drift i aktiepriset efter att ett bolag publicerat en kvartalsrapport, något som benämns som Post-earningsannouncement drift (PEAD). När bolagets resultat varit bättre än det marknaden förväntade sig har aktiepriset fortsatt stiga under en längre period, vilket går emot etablerade hypoteser om en effektiv marknad. LÄS MER
7. Januarieffekten inom large cap och mid cap bolag : En studie på svenska börsmarknaden
Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : The stock market have received a fair amount of attention in the media recently as a result of the ongoing covid-19 pandemic. The question arouse if there is one month in the year that outperforms all other months in the stock market. A well known anomaly in the world of finance referred to as, the January effect, came up to discussion. LÄS MER
8. Utilizing Machine Learning for Trading Algorithms Exploiting the Time Series Momentum Anomaly
Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistikSammanfattning : Momentum or trend following investing refers to trading strategies constructed around the idea that in financial markets, the current trend will, more often then not, prevail. In the context of asset prices, this means that previous returns or the price development of an asset is indicative of similar future returns and price development. LÄS MER
9. Lågriskanomalin på den svenska aktiemarknaden : En studie om skevhetsrisk och dess betydelse för överpresterande lågbetaaktier
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund I snart ett halvt sekel har aktier med lågt beta visat sig generera hög avkastning i förhållande till risk. Denna observation brukar benämnas lågriskanomalin och ända sedan fenomenet uppmärksammades av Black 1972 har olika studier försökt förklara orsaken till dess förekomst. LÄS MER
10. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot
Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/FöretagsekonomiSammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER