Sökning: "Jensen s alpha"

Visar resultat 11 - 15 av 83 uppsatser innehållade orden Jensen s alpha.

  1. 11. Performance of Small- and Large-cap stock portfolios- The importance of market anomalies across business cycles

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Erik Hulth; [2021-06-30]
    Nyckelord :Stock performance; Market anomalies; Asset pricing; Portfolio sorting techniques; Factor-portfolio sorting techniques; Value effect; Size effect; Momentum effect; Temporal influences; Business cycles; GDP-gap; Single-and Multi- Factor models; CAPM; Fama-French Three-Factor model; Carhart Four-Factor model; Risk-adjusted equity returns; Sharpe Ratio; Jensen´s alpha; NASDAQ OMX and NYSE;

    Sammanfattning : This Master´s thesis investigated the importance of the market anomalies size (market capitalization), value (Book-to-Market ratio) and momentum (lagged short-term momentum) for equity returns of small- and large-cap composite stock portfolios. The study focused on two contrasting stock markets (NASDAQ OMX and NYSE) across domestic business cycles over the time-period 2006 to 2021. LÄS MER

  3. 12. En analys i prestation och aktiv förvaltning mellan svenska large- och small-cap fonde

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Jonatan Andersson; David Osberg; [2021-06-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore whether there is a significant difference between Swedish large- and small-cap mutual funds. The study will examine each fund’s performance compared to one another. LÄS MER

  4. 13. Miljöfonder eller hållbara fonder, vilka presterar bäst?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Simon Bluhme; [2021]
    Nyckelord :Miljöfonder; hållbara fonder; risk; avkastning; riskjusterad avkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : During the last couple of years the United Nations has increased its focus on sustainability and combating climate issues through Agenda 2030 and the Paris Agreement. Simultaneously, new investments in sustainable funds and environmental funds have increased greatly. LÄS MER

  5. 14. Kan aktivt förvaltade aktiefonder ge högre riskjusterad avkastning än Index? : En studie på svenska marknaden.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

    Författare :David Andersson; Robin Sjögren; [2021]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; jämförelseindex; Jensens alfa; Sharpekvoten; Treynorkvoten; riskjusterad avkastning;

    Sammanfattning : This analysis aims to figure out if active fund management can provide a greater risk-adjusted return compared to an index. The analysis is divided into two periods, 2012-2020 and year 2020. Jensen’s alpha is the performance measure that will be used during the analysis. LÄS MER

  7. 15. ESG påverkan på noterade svenska bolags aktievärde : En kvantitativ studie under 2019 och ett turbulent 2020

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Marcus Hammarlund; Carl Stenkvist; [2021]
    Nyckelord :ESG; ESG rating; Stock price; Return; Risk; Risk-adjusted return; Performance measures; Sharpe ratio; Jensen’s Alpha; Treynor ratio; Stock market; ESG; ESG-betyg; Aktievärde; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning; Prestationsmått; Sharpekvot; Jensens Alfa; Treynorkvot; Aktiemarknaden;

    Sammanfattning : Bakgrund: Aktiemarknaden har aldrig haft en lägre ingångströskel där internetbaserade plattformar för investeringar har ökat tillgängligheten för både privata och institutionella investerare. Den höga aktiviteten på marknaden, i samspel med diverse finanskriser de senaste decennierna, har inneburit högre volatilitet på marknaden. LÄS MER