Sökning: "moderna portföljteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden moderna portföljteorin.

  1. 1. Hållbara investeringar under coronapandemin : En analys om sambandet mellan hållbarhet och prestation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Julia Lindvall; Jonna Nyman; [2021]
    Nyckelord :SRI; Covid-19; Hållbara fonder; Hållbara investeringar; Prestation;

    Sammanfattning : I takt med att miljömedvetenheten har ökat i samhället har även intresset för hållbara investeringar ökat. Den här studien undersöker prestationen hos svenska hållbara fonder mot svenska konventionella fonder under coronapandemin. LÄS MER

  3. 2. Faktorer som påverkar beslutsfattande hos svenska riskkapitalbolag : En kvalitativ flerfallstudie om likheter och kontraster av investeringsutfall

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :Emil Björkvall; Tim Engqvist; [2020]
    Nyckelord :Venture capital; decision-making; investments; riskmanagement; institutional theory; coercive isomorphism; mimetic isomorphism; normative isomorphism; cognitive biases; audaciousness; confirmation bias; modern portfolio theory; Type I Type II error.; Riskkapitalbolag; beslutsfattande; riskhantering; investeringar; institutionell teori; tvingande isomorfism; mimetisk isomorfism; normativ isomorfism; kognitiva bias; övermod; tillgänglighetsheuristik; moderna portföljteorin; typfelsteorin.;

    Sammanfattning : Sverige är beroende av nystartade företag och entreprenörer för att finansiera landets välstånd. Riskkapitalbolag innehar ofta en betydande roll för de nya företagen när verksamheten ska utvecklas eller expandera. LÄS MER

  4. 3. Modern portföljteori och CAPM-modellen : Har valet av marknadsportfölj någon statistisk signifikant inverkan för skattningen av en akties betavärde?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

    Författare :Carl Mogren; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks om det finns någon statistisk signifikant skillnad i skattningen av betavärden för enskilda aktier och för betavärden i grupp, satt i relation till vilket index som väljs som marknadsportfölj. Den teoretiska basen i studien utgår från den moderna portföljteorin, utvecklad av Markowitz (Markowitz, 1952). LÄS MER

  5. 4. Asset pricing and risk evaluation in the housing market : An empirical analysis of the Swedish housing market

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Panagiotis Matiakis; [2019]
    Nyckelord :Risk assessment; Swedish housing market; asset pricing; quantitative analysis; beta modelling; causal relationship; Risk analys; Svensk bostadsmarknad; tillgångsvärdering; kvantitativ analys; beta modellering; orsakssamband;

    Sammanfattning : During the recent years, the Swedish housing market has developed into a topic of major interest, both domestically and internationally. The sky-rocketing prices, the uprising demand together with the housing shortage, and the market bubble ongoing debate, have resulted in the discussion of risk being more relevant than ever before. LÄS MER

  7. 5. Fastighetsinriktat investmentbolag som diversifierad portfölj : Analys av ett noterat aktiebolag

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Michelle Snögren; Ida Tallskog; [2019]
    Nyckelord :Diversification; Geography; Investment company; Property type; Real Estate; Diversifiering; Fastigheter; Fastighetstyp; Investmentbolag; Geografi;

    Sammanfattning : Sverige har under en längre period befunnits i högkonjunktur, något som enligt rapporter från Riksbanken troligtvis kommer att mattas av inom en snar framtid. I sämre tider är det av vikt att ha stabila tillgångar i sin portfölj och fastigheter kan då vara ett intressant investeringsalternativ med sin låga korrelation i förhållande till många andra tillgångsslag. LÄS MER