Sökning: "portföljteori fastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden portföljteori fastigheter.

  1. 1. Black – Litterman eller Markowitz : En jämförelse av optimerade portföljer och OMXS30 index

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Andreas Andrijasevic; Emma Viberg; [2022]
    Nyckelord :Portfolio; Optimization; OMXS30; Mean–Variance; Portfölj; optimering; OMXS30; medel-varians;

    Sammanfattning : Varje investerare vill se sitt kapital växa så mycket som möjligt men samtidigt inte utsätta kapitalet för onödiga risker. Högre risk, högre avkastning är två synonymer inom den finansiella världen. Investerare världen över söker hela tiden nya möjligheter att öka sin avkastning utan att behöva höja sin risk. LÄS MER

  3. 2. Värdering av kommersiella fastigheter baserat på ortsanalys : Fastighetsägare bör ha ett geografiskt diversifierat bestånd

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Richard Lindqvist; [2019]
    Nyckelord :Real Estate Valuation; Region analysis; Volatility; Risk; Fastighetsvärdering; ortsanalys; volatilitet; risk;

    Sammanfattning : Starka fundamentala förhållanden i kapitalmarknaden har bidragit till att driva upp priserna på fastigheter i allmänhet och inom de geografiska områden där institutionella och internationella aktörer investerar i synnerhet.Detta arbete jämför olika geografiska kontorsmarknader från ett investerarperspektiv, med syfte att kartlägga i vilken typ av geografiskt läge direktägda fastigheter ger starkast risk-justerad avkastning för en långsiktig investerare. LÄS MER

  4. 3. Fastighetsinriktat investmentbolag som diversifierad portfölj : Analys av ett noterat aktiebolag

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Michelle Snögren; Ida Tallskog; [2019]
    Nyckelord :Diversification; Geography; Investment company; Property type; Real Estate; Diversifiering; Fastigheter; Fastighetstyp; Investmentbolag; Geografi;

    Sammanfattning : Sverige har under en längre period befunnits i högkonjunktur, något som enligt rapporter från Riksbanken troligtvis kommer att mattas av inom en snar framtid. I sämre tider är det av vikt att ha stabila tillgångar i sin portfölj och fastigheter kan då vara ett intressant investeringsalternativ med sin låga korrelation i förhållande till många andra tillgångsslag. LÄS MER

  5. 4. Market frictions effect on optimal real estate allocation in a multi-asset portfolio : A study of the Swedish market

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Fabian Malm; Emil Javelius; [2017]
    Nyckelord :Mixed-asset portfolio; market frictions; market imperfections; real estate allocation; optimal allocation.; Marknadsimperfektioner; portföljteori; optimal allokering; fastighets allokering;

    Sammanfattning : The weight of real estate in a multi-asset portfolio is a highly discussed matter and the main purpose for every investor is to reach an optimal diversification. The aim of the thesis is to apply a new allocation model, which considers market imperfections characterized by real estate. LÄS MER

  7. 5. Utländska investeringar på den svenska fastighetsmarknaden - Incitament för investering med fokus på asiatiska investerare

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2016]
    Nyckelord :Transactions; Transparency; Liquidity; Portfolio Theory; Asian Investments; Transaktioner; Transparens; Likviditet; Portföljteori; Asiatiska investeringar;

    Sammanfattning : International real estate investors have shown interest in the Swedish real estate market since the second half of the 1990s. The entrance period was marked with a large amount of infused foreign capital, which was a result of flexible real estate transactions to low prices. LÄS MER