Sökning: "sortinokvot"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet sortinokvot.

  1. 1. Passiv- och aktiv fondförvaltning givet börsklimatet på marknaden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Lundblad; Thomas Pietsch; [2022-07-12]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; jämförelseindex; Jensens alfa; sharpekvot; sortinokvot; Active fund management; passive fund management; risk-adjusted returns; benchmark index; Jensen s Alpha; sharpe ratio; sortino ratio;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fonder utgörs av en samling underliggande värdepapper och har som syfte att generera avkastning till de som väljer att investera i fonden. Generellt administreras fondinriktningen aktiefonder antingen genom aktiv- eller passiv förvaltning. LÄS MER

  3. 2. Den växande trenden kring hållbarhetsfonder och dess riskjusterade avkastning 

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Caroline Jarl; Kevin Lundström; [2022-07-01]
    Nyckelord :ESG; Covid-19; Indexfonder; Riskjusterad avkastning; Diversifiering;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns några skillnader i riskjusterad avkastning mellan indexfonder och ESG-fonder på den svenska fondmarknaden, samt om coronapandemin har påverkat fondtypernas riskjusterade avkastning. Studien har utförts med en kvantitativ ansats där data för studiens 9 hållbara fonder respektive 9 indexfonder har hämtats dagligen från Bloomberg under perioden 2017-04-01 till 2022-04-01. LÄS MER

  4. 3. A Neural Network Approach for Generating Investors’ Views in the Black-Litterman Model

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Rafael Lavatt; [2022]
    Nyckelord :Black-Litterman; Neural Networks; Portfolio Optimization; Black-Litterman; Neurala nätverk; portföljoptimering;

    Sammanfattning : This thesis investigates how neural networks can be used to produce investors' views for the Black-Litterman market model. The study uses two data sets, one with global stock market indexes and one with stock market data from the S&P 500. LÄS MER

  5. 4. Likaviktad eller Värdeviktad : - Slår en likaviktad portfölj det värdeviktade indexet OMXS30GI?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markström David; Dan Vikström; [2020]
    Nyckelord :Likaviktad; Contrarian; Beteendeekonomi; Rebalansering; OMXS30; Aktieportfölj; Riskjustering; Sharpekvot; Jensens alfa; Sortinokvot; Trefaktormodell; Avvikelseavkastning; T-test. ;

    Sammanfattning : This study contains the results of an equally-weighted portfolio, rebalanced semi-annually, and its performance compared to the value-weighted index OMXS30GI. Both the portfolio and the index contain the 30 most traded stocks at Nasdaq Stockholm during the period 2003–2016. LÄS MER

  7. 5. Dual Momentum - Överavkastning till lägre risk? Utvärdering av en momentumstrategi på den svenska finansmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Byström; Henrik Burström; [2019]
    Nyckelord :Dual Momentum; Sharpekvot; Sortinokvot; CAPM; Indexfonder; Business and Economics;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen utvärderas Antonaccis (2017) momentumstrategi Dual Momentum på den svenska finansmarknaden. Vi undersöker hur den riskjusterade avkastningen ser ut för strategin under perioden 2001-06-01 till 2018-10-01. LÄS MER