Sökning: "Market-adjusted model"

Visar resultat 11 - 15 av 26 uppsatser innehållade orden Market-adjusted model.

  1. 11. Price is what you pay, value is what you get : A study about the power of value investing on the stock market

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Robert Brandt; Catarina Jacobsson; [2014]
    Nyckelord :CAPM; Efficient Market Hypothesis; market adjusted return; NCAV; risk-adjusted return; value investing; CAPM; Effektiva Marknadshypotesen; marknadsjusterad avkastning; NCAV; riskjusterad avkastning; värdeinvestering;

    Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det är möjligt att generera en överavkastning på aktier gentemot marknadsindex på OMXS Industrials enligt Net Current Asset Value strategin. Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod för att undersöka historiska aktievärden. LÄS MER

  3. 12. Monkey Strategy : Swinging through the Capital Anomaly Jungle

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Arvidsson; Tim Gudrais; [2013]
    Nyckelord :Market Anomalies; Effecient Market Hypothesis EMH ; Piotroski; F_SCORE; Price-to-earnings; Investment Strategy; Abnormal Return; New York Stock Exchange; Kapitalmarknadsanomalier; Den Effektiva Marknadshypotesen; Piotroski; F_SCORE; Price-to-earnings; Investeringsstrategi; Onormal avkastning; New York Stock Exchange;

    Sammanfattning : The aim of this paper is to test whether an investment strategy originally created by Piotroski (2000), can be refined by combining it with the price-to-earnings-anomaly. In detail, we accomplish this by implementing Piotroskis F_SCORE-model to identify and consequently separate financially weak- and strong firms. LÄS MER

  4. 13. Fundamentala analysens möjligheter att skilja på vinnare och förlorare på aktiemarknaden.

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Patrik Hansson; Hannah Lindberg; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I det här arbetet har multipel linjär regression tillämpats för att analysera hur olika finansiella signaler påverkar marknadsjusterad avkastning. Analysen baserades på en observerad datamängd hämtad ur årsredovisningar och aktiekurser från åren 2006-2010. LÄS MER

  5. 14. APPLE : Abnormala avkastningar på Apple Inc av diverse händelser?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Irena Becanovic; Louisa Masoura; [2011]
    Nyckelord :Event study; abnormal return; volatility; market-adjusted model; Event studie; abnormal avkastning; volatilitet; justerande marknadsmodell;

    Sammanfattning : This paper treats the question about how the internationally established company, Apple, is affected by intern or extern events when it comes to the trade market. The purpose of the study is to investigate if chosen events create abnormal return on Apples stock market. LÄS MER

  7. 15. Dreaming of Beating the Market : A Fundamental Analysis Study on the Stockholm Stock Exchange

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emmy Andersson; Darko Draskovic; [2011]
    Nyckelord :Fundamental Analysis; Fundamental Signals; High Book-to-Market; Abnormal Returns; Piotroski; Rados and Lovric;

    Sammanfattning : The aim of this paper is to test and further improve fundamental analysis models developed by Piotroski (2000) and Rados and Lovric (2009). The improvement seeks to reverse the information in the previous models by taking relative importance and strength of both positive and negative fundamental signals into consideration. LÄS MER