Sökning: "Market-adjusted model"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade orden Market-adjusted model.

1. 16. Världshändelsers effekt på oljebolags aktiekurser : Hur effektiv är marknaden?

   Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

   Författare :Cecilia Tasel; Kicki Dimitriadou; [2011]
   Nyckelord :World events; event study; abnormal return; oil companies; market-adjusted model; market efficiency; Världshändelser; eventstudie; abnormal avkastning; oljebolag; justerade marknadsmodellen; marknadseffektivitet;

   Sammanfattning : I denna uppsats undersöks om världshändelser skapar abnorma effekter hos oljebolags aktiekurser och om dessa effekter ter sig olika beroende på företagens olika storlek. Undersökningen utförs med hjälp av en eventstudie som genomförs på sex oljebolag med tre världshändelser som utgångspunkt. LÄS MER

3. 17. Short-term Abnormal Return in Hostile Takeovers

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Mathias Ljungberg; Daniel Hedevåg; [2011]
   Nyckelord :management; Företagsledning; Management of enterprises; Scandinavia; CAR; Shareholder return; M A; Hostile takeover; Business and Economics;

   Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this thesis is to analyse if there are any significant differences in target shareholder return between friendly and hostile takeover bids on the Scandinavian market. We also intend to investigate the differences between hostile and friendly bid characteristics, and determine to what extent these differences can be explained by; firm relatedness, method of payment, time horizon, deal completeness and the acquiring firms’ geographical location. LÄS MER

4. 18. The Effect of Regulation Changes in the Swedish Insider Dealing Law on Abnormal Returns Pre and Post Insider Dealing Announcements:: Evidence using an Event Study Methodology in conjunction with a Difference-in-differences Methodology

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Mårten Störtebecker; Gustaf Ärlestig; [2010]
   Nyckelord :Abnormal returns; Difference-in-differences; Event study; Insider trading; Law and Finance; Securities law; Signalling effect;

   Sammanfattning : This paper examines what effect the law change in Sweden, as of July 1st 2005, had on corporate insiders? ability to generate abnormal returns post the announcement of insider transactions. We find that the law change had no significant impact on corporate insiders? ability to generate abnormal returns post announcement, indicating that market participants anticipate insider transactions to be as informative as they were prior to the legislation change. LÄS MER

5. 19. Kan en periodiseringsbaserad investeringsstrategi effektiviseras med hjälp av fundamental analys?

   Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Marcus Tirmén; Kristoffer Olofsson; [2010]
   Nyckelord :Keywords: Accruals; Fundamental analysis; Market efficiency; Investment strategy; Periodiseringar; Fundamental analys; Marknadseffektivitet; Investeringsstrategi;

   Sammanfattning : This paper investigates whether the traditional accrual based trading strategy first documented by Sloan (1996) can be refined using fundamental analysis. Specifically, this is done by implementing the composite signal F_SCORE introduced by Piotroski (2000) to identify financially strong or weak firms. LÄS MER

7. 20. Företagsförvärv : Abnorma avkastningseffekter på börsen vid olikheter i konjunkturläge respektive branschtillhörighet

   Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

   Författare :Izla Öz; [2010]
   Nyckelord :Acquisition; Event Study; Abnormal returns; Market-adjusted model; Synergy; Företagsförvärv; Eventstudie; Abnorm avkastning; Justerade marknadsmodellen;

   Sammanfattning : I denna studie har aktieutvecklingen hos förvärvade börsnoterade företag vid budets offentliggörande studerats. Företagen som förvärvades under lågkonjunkturen år 2007-2009, och högkonjunkturen år 2001-2004 har undersökts för att se om det finns någon skillnad i aktieprisutvecklingen som skulle kunna bero på vilket tillstånd ekonomin i samhället befinner sig. LÄS MER