Sökning: "Trading strategy OMX"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Trading strategy OMX.

  1. 1. Private Equity & Venture Capital finansierade IPO:s som kortsiktig investeringsstrategi : En eventstudie om svenska PE- och VC-finansierade IPO:s utveckling dagarna efter börsintroduktion under åren 2002 – 2022

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Anton Eggimann; Jakob Engvall; [2023]
    Nyckelord :Investment strategy; Private Equity; Venture Capital; Initial Public Offering; short-term returns; Investeringsstrategi; Private Equity; Venture Capital; Börsnotering; kortsiktig avkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Börsnoteringar förväntas ta fart igen under andra halvan av 2023. PE- och VC-aktörer är inte ovanligt inkluderande parter vid en börsnotering där de ofta spelar en central roll. LÄS MER

  3. 2. Insiderhandel under coronapandemin. : En eventstudie om verkställande direktörers förvärv.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

    Författare :Felicia Lundin; Jakob Bäckström; [2022]
    Nyckelord :Insider; insider trading; efficient market hypothesis; information asymmetry; excess return; signal theory; event study; Insider; insiderhandel; effektiva marknadshypotesen; informationsasymmetri; överavkastning; signaleringshypotesen; eventstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund Coronapandemin har haft en global påverkan på den finansiella marknaden, inte minst på Stockholmsbörsen, som rasade 11,1 procent under en dag. När det råder en osäkerhet på marknaden ökar informationsasymmetrin mellan marknadsaktörer. LÄS MER

  4. 3. Statistical arbitrage : Can a pairs trading strategy beat a buy-and-hold strategy?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :André Aho; Simon Löw; [2022]
    Nyckelord :Algorithmic trading; Quantitative methods; Pairs trading; Cointegration; Sharpe ratio;

    Sammanfattning : In this thesis, the aim is to investigate whether a pairs trading strategy on Swedish stocks can generate a higher risk-adjusted return compared to a buy-and-hold strategy on a benchmark index. The benchmark index is the OMX Stockholm Benchmark-index (OMXSBPI), which is an index that should reflect the Swedish market in general. LÄS MER

  5. 4. On stock return prediction with LSTM networks

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Hansson; [2017]
    Nyckelord :artificial neural networks; recurrent networks; LSTM; EMH; Business and Economics;

    Sammanfattning : Artificial neural networks are, again, on the rise. The decreasing costs of computing power and the availability of big data together with advancements of neural network theory have made this possible. LÄS MER

  7. 5. Momentum in Sweden: Past Returns and Continuing Overreaction

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Jakob Bengtsson Ekström; Carl Elfving; [2017]
    Nyckelord :Momentum; Trading Volume; Self-Attribution Bias; Continuing Overreaction; OMX Stockholm;

    Sammanfattning : Comparing the performance of a traditional long-short momentum trading strategy to one based on a measure for continuing overreaction on OMXS 1997-2016, this study shows that traditional momentum only generates significant profits in the short-term. On the contrary, the continuing overreaction approach provides investors with significant profits for a variety of different holding- and formation periods, mainly attributable to its ability to pick winners. LÄS MER