Sökning: "dummyvariabler"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet dummyvariabler.

  1. 1. Makroekonomiska Publikationers Påverkan på Svenska & Amerikanska Börsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Isabell Ryd; William Magnusson; [2023]
    Nyckelord :Makroekonomiska publikationer; Index; FOMC; Finans; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna studien avser undersöka hur amerikanska och svenska makroekonomiska publikationer påverkar S&P 500 samt OMXS30. Med hjälp av daglig avkastning för perioden 2002 till 2021 visar denna studie att FOMC har en statistiskt signifikant påverkan på både den svenska och amerikanska börsmarknaden. LÄS MER

  3. 2. Deep learning, LSTM and Representation Learning in Empirical Asset Pricing

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Benjamin von Essen; [2022]
    Nyckelord :LSTM; empirical asset pricing; deep learning; representation learning; neural networks; LSTM; empirisk tillgångsvärdering; djupinlärning; representationsinlärning; neurala nätverk;

    Sammanfattning : In recent years, machine learning models have gained traction in the field of empirical asset pricing for their risk premium prediction performance. In this thesis, we build upon the work of [1] by first evaluating models similar to their best performing model in a similar fashion, by using the same dataset and measures, and then expanding upon that. LÄS MER

  4. 3. Hur påverkas börsen av Makroekonomiska nyheter? : En kvantitativ studie på den europeiska börsmarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Evelina Norin; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med hela arbetet är att undersöka om makroekonomiska annonseringar i både Europa och USA påverkar osäkerheten på den europeiska börsmarknaden. Närmare bestämt om dessa annonseringar har någon påverkan på det europeiska volatilitetsindexet VSTOXX. LÄS MER

  5. 4. Från hantering till prediciering : en uppsats om ordinalskalevariabler i linjära regressionsmodeller

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Selma Grans Norgren; [2021]
    Nyckelord :Linjär regression; ordinalskalevariabler; dummyvariabler; summerade index; viktade summerade index; PCA; förklaringsgrad; R2; Steins justerade R2; rotmedelkvadratfelet; RMSE; medelabsolutfel; MAE; Nationella trygghetsundersökningen; NTU;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om valet av hanteringsmetod av ordinalskalevariabler kan kopplas till den linjära regressionsmodellens prediceringsförmåga. Antalet hanteringsmetoder som undersöks begränsas till: dummyvariabler, summerat index och viktat summerat index. LÄS MER

  7. 5. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
    Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

    Sammanfattning : Syfte Tidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhet gentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström & Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggande studie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunala redovisningen. LÄS MER