Sökning: "Modern Portfolio Theory"

Visar resultat 16 - 20 av 120 uppsatser innehållade orden Modern Portfolio Theory.

1. 16. Hierarchical Portfolio Allocation with Community Detection

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Kiar Fatah; Taariq Nazar; [2022]
   Nyckelord :Portfolio Allocation; Hierarchical Clustering; Graph Theory; Community Detection; Modern Portfolio Theory; Portföljallokering; Hierarkisk klustring; Grafteori; Community Detection; Modern Portföljteori;

   Sammanfattning : Traditionally, practitioners use modern portfolio theory to invest optimally. Its appeal lies in its mathematical simplicity and elegance. However, despite its beauty, the theory it is plagued with many problems, which are in combination called the Markowitz curse. LÄS MER

3. 17. Portfolio Optimization – Bitcoin & Downside Risk

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Vilgot Kraft; [2022]
   Nyckelord :Bitcoin; Portfolio Optimization; Conditional Value-at-Risk; Sharpe Ratio; Downside Risk; Business and Economics;

   Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyze how the inclusion of cryptocurrency, specifically Bitcoin, affects downside risk in a diversified portfolio. The analysis utilizes a number of performance measures and combines Modern Portfolio Theory with a Post-Modern Portfolio Theory optimization in order to evaluate different portfolios. LÄS MER

4. 18. Konsekverna av spinoffs : En kvantitativ studie om avkastning och investeringsstrategier

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Patrick Lisumbu; Alex Rönning; [2022]
   Nyckelord :spinoffs; stocks; diversification; avknoppningar; avkastning; aktier; diversifiering;

   Sammanfattning : The purpose of the event study is to analyze the returns in Swedish listed companies that have carried out spinoffs between the period 2006 - 2021. This is done by measuring share price development. The method is observation. LÄS MER

5. 19. Impact of Transaction costs on dynamic portfolio optimizations : A comparison of active and passive investing in the realm of the Swedish stock market

   Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

   Författare :Toma Georgiev; Harbi Kurmakhadov; [2022]
   Nyckelord :Dynamic Optimization; Active Investing; Passive Investing; Transaction Costs; OMX30; Modern Portfolio Theory;

   Sammanfattning : A growing number of studies have been conducted in the sphere of portfolio analysis concerning different approaches for analyzing stocks and outperforming the market. Pioneers in the sphere of portfolio theory like William Sharpe and Harry Markowitz have developed strategies and ratios for portfolio analysis that could generate positive risk-adjusted returns. LÄS MER

7. 20. Flight to Quality:Påverkar räntaninvesterares reallokeringav kapital? : En kvantitativ studie om förflyttningen av kapital från aktier till obligationer i Sverige under de senaste 30 åren och räntans påverkan.

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Eric Salerud; Elias Löfgren; [2022]
   Nyckelord :Flight to Quality; FTQ; Correlation; Financial Crises; Efficient Market Hypothesis; EMH; Behavioral Finance; Flight to Safety; FTS; Asset allocation; Modern Portfolio Theory; Determinants; Flight to Quality; FTQ; Korrelation; Finansiella kriser; Effektiva marknadshypotesen; Beteendefinans; Flight to Safety; FTS; Tillgångsallokering; Modern portföljteori; Determinanter;

   Sammanfattning : Bakgrund: Kapital på börsen förflyttas fram och tillbaka mellan olika tillgångar, vilket ären naturlig del av diversifieringen i portföljer. När osäkerheten ökar i marknaden väljerinvesterare normalt att förflytta kapital från aktier till säkrare tillgångar som exempelvisobligationer, vilket beskrivs som Flight to Quality (FTQ). LÄS MER