Sökning: "Riskjusterade avkastningar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Riskjusterade avkastningar.

  1. 1. Spelar storleken roll? : En kvantitativ studie om småbolagseffekten och investeringsstrategiers avkastning med fokus på företagens storlek

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Elias Lithell; Niklas Ljungqvist; [2021]
    Nyckelord :Small firm effect; Investment strategies; P BV; small firms; Spotlight Stock Market; First North; Large Cap; Småbolagseffekten; investeringsstrategier; P BV; småbolag; Spotlight Stock Market; First North; Large Cap;

    Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste aspekterna vid investeringar är att åstadkomma hög avkastning samtidigt som risken hålls på en låg nivå. Risker kopplade till bolag beror på flera olika faktorer varaven anses vara bolagsstorleken. LÄS MER

  3. 2. VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Linnéa Gunnarsson; Linnea Berglund; [2019]
    Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; EMH; ESG; Hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Tillväxtaktier; Värdeaktier; Värdeinvestering;

    Sammanfattning : Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. LÄS MER

  4. 3. Avgifter och avkastningar: Får man vad man betalar för?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sawan Patel; Adam Grönvall; [2019]
    Nyckelord :Jensen Alpha; Information Ratio; Fondavgift; Europafonder; Marknadseffektivitet; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om det förekommer ett samband mellan riskjusterad avkastning hos 161 Europafonder och dess årliga avgift. Vi använder oss av Jensens Alpha och Information Ratio som riskjusterade avkastningsmått för var och en av fonderna. LÄS MER

  5. 4. Introduction of the Academic Factor Quality Minus Junk to a Commercial Factor Model and its Effect on the Explanatory Power. An OLS Regression on Stock Returns

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Marit Annink; Rebecca Larsson; [2019]
    Nyckelord :Factor models; Risk models; Quality Minus Junk; Regression analysis; Bachelor thesis; Applied mathematics; Fjärde AP-Fonden; Explanatory Power.; Faktormodeller; Riskmodeller; Quality Minus Junk; Regressionsanalys; Kandidatexamensarbete; Tillämpad matematik; Fjärde AP-Fonden; Förklaringsgrad.;

    Sammanfattning : The ability to predict stock returns is an ability many wish to possess, and in an accurate way as possible. For many years there has been an interest in the field of factor models explaining the returns, with the aim to increase the explanatory power. LÄS MER

  7. 5. Är grönt verkligen lönt? -En empirisk studie om effekten på riskjusterade avkastningar av att investera i miljövänliga bolag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Viktor Lundberg; Max Jonasson Blank; [2019]
    Nyckelord :Sharpekvot; Jensens Alfa; Sortinokvot; Miljö; Riskjusterade avkastningar; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study aims to investigate whether investing in environmentally friendly companies has a positive effect on risk-adjusted returns. We construct two portfolios: one portfolio consists of the 100 highest ranked companies from Newsweek’s yearly green rankings from 2017, and one portfolio consists of 122 companies that 2018 are blacklisted for environmental reasons by four asset managers: Nordea, Statens pensjonsfond Norge, Folksam and Sjunde AP-fonden. LÄS MER