Sökning: "riskjusterad avvikelseavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden riskjusterad avvikelseavkastning.

  1. 1. Blir den svenska marknaden förledd av resultatmanipulation? : En studie av marknadens reaktion på diskretionära periodiseringar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Andersson; Niklas Eliasson; [2022]
    Nyckelord :Resultatmanipulation; Effektiva marknadshypotesen; Diskretionära periodiseringar; Marknadsanomalier; Avvikelseavkastning; Externredovisning;

    Sammanfattning : Enligt den effektiva marknadshypotesen prissätter marknader tillgångar rationellt utifrån all tillgänglig information. En viktig datapunkt för företagsvärdering är det redovisade resultatet. Resultatet kan manipuleras genom diskretionära beslut som påverkar hur resultatet periodiseras. LÄS MER

  3. 2. Kan grönare bolag överprestera miljöbovarna? : En studie av sambandet mellan växthusgasutsläpp och avkastning på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Glückman; Eric Johnson-Stampe; [2021]
    Nyckelord :Scope; Utsläppsintensitet; Riskjusterad avvikelseavkastning; CAPM; Carharts fyrfaktormodell; Svenska aktiemarknaden;

    Sammanfattning : I och med att medvetenheten om klimatförändringar växer ökar trycket att övergå till ett lågutsläppssamhälle. Detta har medfört att investerare i allt större utsträckning tillämpar hållbara investeringsstrategier. LÄS MER

  4. 3. Utdelningspolitik under Covid 19 : En eventstudie på marknadens reaktion vid indragna utdelningar underpandemin 2020

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Grevelius; Adam Hammarlund; [2020]
    Nyckelord :Eventstudy; abnormal return; dividend policy; Eventstudie; Avvikelseavkastning; utdelningspolitik;

    Sammanfattning : När covid-19 pandemin bröt ut i Europa tidigt 2020 valde många svenska företag att dra tillbaka sina tidigare föreslagna utdelningar. Hur reagerade investerare på den svenskamarknaden på beskedet om att utdelningarna uteblev? Vi har utfört en eventstudie somundersöker den riskjusterade avkastningen för 31 svenska bolag listade på NASDAQ Stockholm som under våren 2020 återkallade sina tidigare föreslagna utdelningar. LÄS MER

  5. 4. Momentumeffekten på den svenska marknaden : En studie om börstrender på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Daberius; Henrik Malmberg; [2020]
    Nyckelord :Momentum; investeringsstrategi; avkastning; effektiva marknadshypotesen; beteendeekonomi; Nasdaq Stockholm; Nasdaq First North;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker momentum på den svenska marknaden under perioden januari 2010 till december 2018. Studien finner resultat att historiska vinnare fortsätter generera en positiv råavkastning medan historiska förlorare över samma period fortsätter att generera en negativ råavkastning. LÄS MER

  7. 5. Likaviktad eller Värdeviktad : - Slår en likaviktad portfölj det värdeviktade indexet OMXS30GI?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markström David; Dan Vikström; [2020]
    Nyckelord :Likaviktad; Contrarian; Beteendeekonomi; Rebalansering; OMXS30; Aktieportfölj; Riskjustering; Sharpekvot; Jensens alfa; Sortinokvot; Trefaktormodell; Avvikelseavkastning; T-test. ;

    Sammanfattning : This study contains the results of an equally-weighted portfolio, rebalanced semi-annually, and its performance compared to the value-weighted index OMXS30GI. Both the portfolio and the index contain the 30 most traded stocks at Nasdaq Stockholm during the period 2003–2016. LÄS MER