Sökning: "standardavvikelse avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden standardavvikelse avkastning.

1. 1. Svenska småbolagsfonders prestation i förhållande till OMXSGI

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

   Författare :Pontus Fogelberg; [2023]
   Nyckelord :small cap funds; OMXSGI; return; efficient market hypothesis; size effect; småbolagsfonder; OMXSGI; avkastning; effektiva marknadshypotesen; småbolagseffekt;

   Sammanfattning : Titel: Svenska småbolagsfonders prestation i förhållande till OMXSGI   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi     Författare: Pontus Fogelberg   Handledare: Alice Schmuck   Datum: 2023 – januari   Syfte: Svenska aktiemarknaden är sällsynt som studieobjekt. Då andra marknader skiljer sig från den svenska behöver den granskas ytterligare för att investerare ska ha goda förutsättningar. LÄS MER

3. 2. Absolut momentum i kombination med kvantitativa aktiestrategier : Användningen av börsens momentum för att tajma aktiemarknaden

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

   Författare :Hugo Sundquist; Max Ljungar; [2023]
   Nyckelord :kvantitativa aktiestrategier; absolut momentum; momentumfaktorn; riskjusterad överavkastning; Stockholmsbörsen;

   Sammanfattning : Det har genom åren skett många försök att utmana den effektiva marknadshypotesen, som säger att aktiemarknaden är effektiv och att det därav inte bör gå att använda sig av aktiestrategier för att uppnå riskjusterad överavkastning. En faktor som använts i försök att utmana hypotesen är momentum, som innebär hur starkt en tillgångs pris trendar. LÄS MER

4. 3. Evaluation of portfolio optimization methods on decentralized assets and hybridized portfolios

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Reza Salam Dalfi; Noel Mattar; [2022]
   Nyckelord :Traditional assets; DeFi; Cryptocurrencies; CVAR; FLPM; MSV; Portfolio; Optimization; Risk measurements; Traditionella tillgångar; DeFi; Cryptocurrencies; CVAR; FLPM; MSV; Portfölj optimering; Riskmått;

   Sammanfattning : The market for decentralised financial instruments, more commonly known as cryptocurrencies, has gained momentum over the past recent years and the application areas are many. Modern portfolio theory has for years demonstrated its applicability to traditional assets, such as equities and other instruments, but to some extent omitted the application of mathematical portfolio theory with respect for cryptocurrencies. LÄS MER

5. 4. Fonders risk och avgift

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Daniel Skeppstedt; Ossian Malmberg; [2021]
   Nyckelord :Sharpekvot; standardavvikelse; risk; fond; beta; alfa; förvaltningsavgift;

   Sammanfattning : I studien undersöks relationen mellan svenska aktiefonders risknivå och avgift. Hypotesen tar utgångspunkt gällande förhållandet mellan avkastning och risk, där en hög avkastning kan tänkas innebära ett högre risktagande. LÄS MER

7. 5. Diversification Attributes of Dutch REITs During Recessions:Return, Standard Deviation and Liquidity Characteristics

   Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

   Författare :Tom Bergstrom; Patrik Carlsson; [2020]
   Nyckelord :REITs; Netherlands; Real Estate; Mixed-Asset Portfolio; Liquidity; Performance; Diversification; REITs; Nederländerna; Fastigheter; Investeringsportfölj; Likviditet; Diversifikation;

   Sammanfattning : The objective of this thesis is to determine the performance of Dutch REITs and liquidity aspects during recessions and economic upswings as well as correlation with other asset classes to gain further knowledge in the field ofreal estate investment and asset performance during certain time periods. This is achieved through a quantitative analysis of historical daily returns, standard deviation and transaction volume of shares regarding REITs and other assets that usually pertain to an investor’s portfolio. LÄS MER