Sökning: "Alpha and Stockholm Stock Market."

Visar resultat 6 - 10 av 30 uppsatser innehållade orden Alpha and Stockholm Stock Market..

  1. 6. The ESG Dilemma

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Marcus Galli; Lamin K Darboe; [2021]
    Nyckelord :Sustainable Investing; SRI; ESG;

    Sammanfattning : Investing with the purpose of doing good has been gaining a lot of momentum in the past few years. Leading to increased investments in exchange traded products, mutual funds and equities with higher levels of ESG score both in developed and developing countries. LÄS MER

  3. 7. EV/EBITDA kontra EV/Sales i småbolag : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Stockholmsbörsen mellan 2007–2020

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Ella Hynén Ulfsjöö; Linda Mannqvist; [2020]
    Nyckelord :Investment strategies; Small firms; EV Sales; EV EBITDA; Investeringsstrategier; Småbolag; EV Sales; EV EBITDA;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett växande intresse för aktiemarknaden har lett till utvecklandet av ett flertalinvesteringsstrategier för att generera överavkastning gentemot marknaden. Att observeraolika multiplar eller bolags marknadsvärde har blivit två populära tillvägagångssätt vidinvesteringsbeslut. LÄS MER

  4. 8. A Comparison of Asset Pricing Models on Nordic Markets

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Felix Gardtman; Alexander Käll; [2020]
    Nyckelord :Asset pricing model; Five-factor model; Three-factor model; Market-premium; Size-premium;

    Sammanfattning : This paper applies the Fama and French five-factor model to Nordic stock markets, comparing its performance to the Fama and French three-factor model and CAPM. The five-factor model is not found to outperform the three-factor model or CAPM. LÄS MER

  5. 9. Multiplar som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om bolag på Stockholmsbörsen mellan åren 2008- 2018

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Victoria Öhlin; Vanja Sakotic; [2019]
    Nyckelord :Investment strategy; multiples; relative valuation; efficient-market hypothesis; excess return; Investeringsstrategi; multiplar; relativvärdering; effektiva marknadshypotesen; överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika investeringsstrategier som investerare kan använda sig av, att investera i låga multiplar är en strategi som har studerats väl. Genom att använda sig av låga multiplar kan investerare finna undervärderade bolag som på sikt genererar en överavkastning gentemot marknaden. LÄS MER

  7. 10. The Moat of Finance : Does Complexity Reward the Private Investor?

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Johan Svanberg; Daniel Max; [2019]
    Nyckelord :Price to Earning; Price to Book; Dividend Yield; Multi-ratio Strategies; Efficient Market Hypothesis; Modern Portfolio Theory; Excess Returns; Alpha and Stockholm Stock Market.;

    Sammanfattning : This paper evaluates the ability of single and multi-ratio investment strategies, such as P/E, P/B, Magic Formula and Piotroski F-score, to generate excess returns and positive alpha values on the Stockholm Stock Market. Performances of the strategies tested are compared to the Stockholm Stock Market as a whole, also known as the index “OMXSPI”. LÄS MER