Sökning: "Tier 1 capital"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Tier 1 capital.

1. 1. Moral Hazard and Banking Risk, a Euro Area Analysis

   Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Emanuel Skeppås; [2023]
   Nyckelord :Moral Hazard; Capital regulation; Risk; Ownership Influence; Bank Charter; Profitability; Business and Economics;

   Sammanfattning : The study investigates the effects of capital regulations on risk-taking within the Euro- zone banking sector from 2013 to 2019, specifically focusing on the impact of moral hazard stemming from bank charter value and ownership influence. Previous research suggests both bank charters and ownership influence can prompt different risk behaviours and po- tentially influence the effectiveness of capital regulations. LÄS MER

3. 2. IFRS 9 under en ekonomisk kris : En kvantitativ studie av svenska bankaktiebolag

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

   Författare :Andreas Hansson; Jonathan Olsson Lenberg; [2022]
   Nyckelord :IFRS 9; Expected Credit Losses; Common Equity Tier 1 CET1 Capital; Common Equity Tier 1 Capital Ratio; Banks; Covid-19; Lending; IFRS 9; Förväntade kreditförluster; Kärnprimärkapital; Kärnprimärkapitalrelation; Banker; Covid-19; Utlåning;

   Sammanfattning : Syfte: Att påvisa eventuella förändringar på svenska bankaktiebolags förväntade kreditförluster, kärnprimärkapitalrelation samt utlåning till allmänheten under inledningen av Covid-19-pandemin, för att belysa den praktiska tillämpningen av IFRS 9 under en period av ekonomisk kris. Metod: Denna studie applicerar en kvantitativ forskningsstrategi där tre hypoteser deduceras utifrån tidigare forskning. LÄS MER

4. 3. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
   Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

   Sammanfattning : Efter finanskrisen 2007 – 2008 infördes striktare regleringar av det internationella bankväsendet. Denna reglering kom att benämnas Basel III och innebär omfattande förändringar för aktiva banker och hela den finansiella sektorn. LÄS MER

5. 4. Valuation of Additional Tier-1 Contingent Convertible Bonds (AT1 CoCo) : Modelling trigger risk in a practical investment setting

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Adrian Djerf; [2020]
   Nyckelord :AT1; CoCo; Contingent Convertible; Trigger Risk; Bonds; Valuation; Financial Mathematics; Hybrid Capital; AT1; CoCo; Contingent Convertible; Trigger risk; Obligationer; Värdering; Finansiell matematik; Hybridkapital;

   Sammanfattning : Contingent convertible bonds (often referred to as CoCo bonds, or simply CoCos) are a relatively new financial instrument designed to absorb unexpected losses. This instrument became increasingly more common after the financial crisis of 2008, as a way to decrease the risk of insolvency among banks and other financial institutions. LÄS MER

7. 5. Valuation of Additional Tier-1 Contingent Convertible Bonds (AT1 CoCo) : Accounting for Extension Risk

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Karl Larsson; [2020]
   Nyckelord :Extension Risk; AT1; CoCo; Contingent Convertible; Bonds; Valuation; Financial Mathematics; Hybrid Capital; Förlängningsrisk; AT1; CoCo; Contingent Convertible; Obligationer; Värdering; Finansiell matematik; Hybridkapital;

   Sammanfattning : The investment and financing instrument AT1, or Contingent Convertible bond, has become popular in the post-crisis capital markets, prompting interest and research in the academic world. The instrument's debt definition but equity boosting properties makes it rather extraordinary, and its stochastic features makes multiple mathematical valuation methodologies relevant, especially with regard to the risk of extending the call date of the instrument. LÄS MER